期货市场的高频报价

期货市场的高频报价

• 王超博士.D. 学生

文摘:

布洛赫等. al. (2015)研究了股票市场中的取消集群现象，看看是否有证据表明它们被用来不利于低频交易. 本文对期货合约进行研究，以发现高频报价和取消是否与价格发现一致.

的 周五研究报告 系列展示了斯图尔特学院正在进行的学术研究项目, 以及其他顶尖商学院教师的研究报告.

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