使用SmoothStep和ArcStep回归预测比特币市值
斯图尔特商学院研究报告:金融学副教授瑞奇·库珀和金融学副教授Ben Van Vliet(主讲人)
一个多因素逆向优化框架
- 金融学副教授 瑞奇·库珀
- 金融学副教授 本杰明E. Van Vliet (主持人)
文摘:
本文在实证和方法上做出了贡献. 我开发了一个预测比特币市值的新模型. 要做到这一点, 我开发了新的方法,非线性回归使用平滑步骤函数的s型过程, 我定义了一个新的多项式函数族,我称之为ArcStep,用于有界指数增长过程. 这些函数的SSE性能与传统多项式相当, 物流, 和有界指数回归模型. 更重要的是, 这些函数的优化参数捕捉了清晰的经济直觉, 不同于传统的功能. 使用这些新技术, 我的比特币模型能够对最大市值和实现最大市值的时间做出精确的预测.
所有伊利诺伊理工学院的教师、学生和工作人员都被邀请参加.
的 周五研究报告 系列展示了斯图尔特商学院教师和学生正在进行的学术研究项目, 以及威尼斯人平台同事的客座演讲, 商业人士, 以及其他顶尖商学院的教职员工.
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